Джеймс Харрис «Джим» Саймонс – уникальный трейдер, которому удалось создать капитал благодаря отличному знанию математики. Состояние Саймонса оценивается в августе 2019 года в $21,7 млрд. Вот выборка из его интервью. Подробнее — по ссылке Джеймс Саймонс.
— Своему успеху я обязан группе замечательных людей, которую я собрал. Я стал заниматься трейдингом, когда немного устал от математики. Мне было около 40 лет, но мои финансы находились в довольно плачевном состоянии – денег всегда не хватало. В общем, я начал торговать акциями, и дело пошло хорошо. Мне удалось заработать много денег благодаря одной лишь удаче. По крайней мере, я так думал. Но дело точно было не в математическом моделировании.
— Спустя какое-то время я осознал, что во всех сделках была какая-то закономерность, какая-то структура. Я нанял несколько математиков, и мы начали создавать определенные модели. Примерно тем же мы занимались и в ИВИ (Институт военных исследований США). Мы писали алгоритмы, а затем тестировали их на компьютере.
— Мы не переставали искать новые подходы, иногда краткосрочные. Но главная цель состояла в сборе большого количества информации – тогда бы делали это вручную. Мы приходили в здание Федеральной резервной системы и копировали записи об изменении процентных ставок и подобную информацию, поскольку этих данных еще не было в компьютерах. Мы собрали очень много информации. В общем, ключом к успеху были умные люди и наличие у нас определенных данных.
— Тогда я не знал, как нанимать людей для занятия трейдингом. Я нанял нескольких – кто-то из них приносил мне деньги, у других не получалось. Бизнес шел у меня не идеально. Зато я отлично понимал, какие ученые мне нужны, в этом я знал толк. Так что мы работали, и со временем модели становились все лучше.
— Ежегодные отчеты, квартальные отчеты, исторические данные, даже погода. Все, что угодно. Мы принимаем терабайты информации в день, храним их, обрабатываем и подготавливаем для анализа. Главная цель – найти аномалии, подтверждение того, что гипотеза эффективного рынка неверна.
